استراتژی معاملاتی با تلفیق MACD

اندیکاتور مکدی (macd) یکی از کاربردی‌ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورها است و معامله‌گران به علت سادگی آن به تنهایی و یا ترکیب با سایر اندیکاتور ها استفاده می‌کنند. این اندیکاتور نشان دهنده ی رابطه ی بین سه میانگین متحرک را نشان میدهد و میتوان از آن برای متوجه شدن جهت گیری و شتاب روند استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور تا انتهای مقاله همراه تبریز فایننس باشید.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD دو روند دنباله رو و میانگین حرکت (Moving Averages) را به یک مومنتوم اسیلاتور تبدیل می کند. این اندیکاتور در حقیقت با تفریق میانگین حرکت سنگین (سریع) از میانگین حرکت سبک (کند) این کار را انجام می دهد. در نتیجه MACD برای تریدرهایی که از استراتژی معاملاتی دنباله روی از بازار (Trend-Following) و بازگشت مومنتوم برای خرید و فروش سهام استفاده می کنند، بهترین گزینه محسوب می شود.

هنگامی که میانگین متحرک در حالت واگرایی، همگرایی و کراس قرار داشته باشد، اندیکاتور MACD در بالا یا زیر صفر نوسان خواهد کرد. در حقیقت تریدرها از طریق تقاطع خطوط، خطوط مرکزی کراس اور و واگرایی می توانند سیگنال های مربوط به خرید و فروش سهام را دریافت کنند. از آنجایی که قابلیت های اندیکاتور مکدی نامحدود است، بنابراین موارد استفاده از آن فقط به شناسایی سطوح اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) محدود نمی شود. اندیکاتور MACD با نام های Mac-Dee و M.A.C.D نیز شناخته می شود و در پنل پایینی نمودار قیمتی سهام قرار می گیرد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید و MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در شکل بالا دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند.

 

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

برای این‌که بتوانیم سیگنال‌های خرید و فروش را مشاهده کرده و معاملات مورد نظرمان را به انجام برسانیم‌، لازم است تا شیوه کارکرد اندیکاتور MACD را فرا بگیریم. با نگاه کردن به خطوط میانگین متحرک به سرعت متوجه تقاطع‌های این خطوط می‌شویم. این تقاطع‌ها نقش بزرگی در شیوه بهره‌گیری از اندیکاتور MACD بازی می‌کنند.

در هنگام تحلیل تکنیکال MACD‌، ساده‌ترین راه برای بررسی کردن آن با تفسیر تقاطع‌ها به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش است. هنگامی که خط آبی رنگ خط قرمز را از پایین قطع کرده و در محدوده بالایی آن قرار می‌گیرد‌، با سیگنال خرید مواجه هستیم. هنگامی که خط قرمز رنگ خط آبی را قطع کرده و در محدوده بالای آن قرار می‌گیرد‌، با سیگنال فروش روبه‌رو می‌شویم. همگرایی و واگرایی میان MACD و قیمت یک دارایی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که باید به آن توجه داشته باشیم. 

به طور کلی اندیکاتور MACD بالاتر و پایین‌تر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.

در نمودار زیر، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. همانطور که گفته شد، هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.

محاسبه اندیکاتور MACD

خط مکدی: (میانگین متحرک نمایی 20 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط مکدی – خط سیگنال

خط مکدی (MACD line) را می توان با تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) بلند مدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (20 روزه) بدست آورد؛ البته به خاطر داشته باشید که قیمت نهایی (Closing price) سهام برای این میانگین متحرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی بر روی نمودار ترسیم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال برای شناسایی چرخش قیمتی مورد استفاده تریدرها قرار گیرد. هیستوگرام مکدی نیز تفاوت بین MACD line و خط سیگنال 9 روزه را نشان می دهد. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت و اگر خط مکدی پایین تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. بازه زمانی 9، 12 و 26 به صورت پیش فرض در تنظیمات MACD وجود دارد. البته شما می توانید با توجه به اهداف و شیوه معاملاتی خود مقادیر دیگری را با آن ها جایگزین کنید.

ساختار اندیکاتور اندیکاتور مکدی (MACD)

ساختار اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده : این سه جزء شامل دو خط و یک هیستوگرام می باشد. خط مکدی خط سریعتر در اندیکاتور است که نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر می باشد. خط دوم اندیکاتور خط سیگنال مکدی است. این خط کندتر عمل می کند و به طور پیاپی توسط خط مکدی شکسته می شود. هیستوگرام مکدی نشان دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال است.هرچه گپ بین خط ها بیشتر باشد، در هیستوگرام میله های بلندتری تشکیل می شود.

اگر دو میانگین متحرک به هم نزدیک شوند می گوییم همگرایی دارند و اگر از هم دور شوند این واگرایی نامیده می شود. پس مکدی یک اندیکاتور روندی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.

خط مکدی با استفاده از تفاضل بین ۲ میانگین متحرک یعنی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) طولانی مدت تر و یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تر محاسبه می شود. دلیل استفاده از میانگین های متحرک آن است که آنها نسبت به تغییرات قیمتی سریعتر واکنش نشان می دهند زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمت قائل می شود. در هنگام استفاده از این اندیکاتور می توانید دوره های مختلف زمانی را در نظر بگیرید. اما دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹ میانگین بیشترین کاربرد را دارند.

کاربرد های اندیکاتور مکدی

از جمله کاربرد های مکدی دیدن واگرایی ها و گرفتن نوعی سیگنال خرید و فروش است که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر استفاده کنیم. همچنین می توانیم برای موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده کنیم.

واگرایی در مکدی

واگرایی‌ها به موقعیتی از بازار گفته می‌شود که تفاوتی بین قیمت و اندیکاتور ایجاد شود. وقتی‌که روند قیمتی برخلاف روند اندیکاتور باشد می توان آنرا در زیر گروه یکی از دو دسته ی کلی واگرایی ها یعنی واگرایی معمولی و مخفی دانست که هرکدام یک مثبت و منفی دارند.

واگرایی در اندیکاتور مکدی را می توان در روند صعودی بر روی قله ها و در روند های نزولی بر روی دره ها مشاهده کنیم. هنگام ورود واگرایی هر چقدر که ارتفاع عمودی قله ها یا دره های مکدی بیشتر باشد میزان قدرت و اعتبار واگرایی نیز بیشتر خواهد بود.

انواع واگرایی ها

 واگرایی ها به دو دسته  تقسیم می شوند:

• واگرایی معمولی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود.
• واگرایی مخفی که خودش به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود.

واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده تغییر روند کنونی سهم است.

واگرایی معمولی یا آر دی (RD)

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهندبود

 واگرایی معمولی مثبت یا RD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد.

 این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی معمولی منفی یا RD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی در طی روند شکل می گیردو نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت یا HD+

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+) در مکدی

واگرایی مخفی منفی یا HD-

 زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی سهم خواهد بود.

روش های سیگنال گیری از اندیکاتور مکدی

 سه روش سیگنال گیری خرید و فروش از مکدی:

• برخورد
• تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش
• واگرایی

محبوب ترین کاربرد مکدی روش برخورد است. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط مکدی بعد از برخورد به زیر خط سیگنال می رود. سیگنال خرید هم زمانی ایجاد می شود که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند.

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.

کلام آخر

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور فوق العاده است که می تواند روند و مومنتوم آن را یکجا نمایش دهد. از این اندیکاتور می توان در نمودارهای روزانه، هفتگی و یا ماهانه نتایج خوبی داشته باشد.